金融数据库课程培训如何使用彭博数据,由领先金融信息提供者彭博资讯提供支持。在使用该数据库方面,你将变得极其娴熟。在彭博资讯自行设置的条件下,课程参与者也可以亲历彭博项目认证程序。
投资组合管理模拟
金融环境教会我们一个惨痛的教训:低估甚至忽略风险必然导致未来的困境,无论它们多久才会显现。另一方面,我们每个人都以非常个人化的视角看待风险。
这就解释了为什么MCF课程要进行投资组合管理仿真模拟————一个要求学员像资产管理人一样去思考、表现和行事的特别项目。这个项目背后的基本原理是,更好地运作投资也意味着更好地了解投资的本质。
仿真模拟的第一步包括构建个人投资风险策略声明。MCF学员必须从广义上、以金融为中心立场来回答他们对风险承担偏好的重要问题。
第二步是在浩如烟海的金融市场中运作。MCF学员都配备有一流的金融数据库,即:Datastream Advance(Thomson Reuters推出的金融应用程序)和彭博(Bloomberg),并使用它们来设置运行一个投资组合。学员必须忠实反映并坚持上述声明。
本项目组合管理仿真模拟有一套明确的规则:
- 构建一个可管理的投资组合:不超过规定数量的证券,包括现金。
- 资产配置:如股票组合(包括卖空)、政府和公司债券、外汇、大宗商品、上市交易基金和房地产投资工具。
- 总投资组合中单项持有比重的限制。
- 交易频率和组合轮换的限制。
- 须考虑对冲成本和税收对交易的影响。
- MCF学员需要对投资组合管理全盘负责并保持其透明度。
第三步是准备一份关于投资组合清算成果和综合经验的总结报告。本报告须详细介绍所取得的绩效的利弊,并强调从整体经验中吸取的教训。